VIX 급등 시 S&P500 과거 수익률 분석 결과 발표

요약

최근 VIX 지수가 28.2까지 급등하며 시장의 변동성이 커졌습니다. 이에 따라 과거 VIX가 20 미만에서 출발해 하루 5포인트 이상 상승했던 19개 사례를 분석한 결과가 나왔습니다. 이 분석에 따르면, 해당 19개 사례를 기준으로 S&P500의 3개월 뒤 수익률 중앙값은 4.2%로 나타났습니다. 6개월 뒤 중앙값 역시 4.8%로 비교적 높은 플러스 수익률을 보였습니다. 다만, 분석 기간을 한 달로 좁혀 중앙값을 보면 2.1%였으나, 평균 수익률은 마이너스 0.4%로 집계되어 차이가 두드러졌습니다. 이는 일부 사례에서 발생한 큰 폭의 하락이 평균값을 낮춘 결과로 해석됩니다. 분석가들은 이러한 급등세가 일시적인 '뇌우'와 같다고 언급했습니다. 나스닥100 지수 역시 2020년 3월 이후 가장 큰 하루 하락폭을 기록했으며, 나스닥 변동성지수(VXN)는 38.3을 기록하며 높은 수준을 유지했습니다. 옵션 시장에서는 풋옵션 거래가 두드러졌는데, 거래된 옵션 프리미엄 17억 달러 중 풋옵션 프리미엄이 15억 달러를 차지하며 하락 대비 움직임이 컸음을 보여줍니다.

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