S&P500과 구성 종목 간 괴리, 1990년 이후 최대치 기록

요약

비스포크 인베스트먼트 그룹의 분석에 따르면, S&P500 지수는 11월 2일 50일 이동평균선보다 2표준편차 이상 낮은 과매도 구간에 마감했습니다. 반면, 지수를 구성하는 개별 종목 중 46.8%가 과매수 구간에 놓여 있어, 지수와 구성 종목 간의 괴리가 1990년 이후 가장 큰 수준을 기록했습니다. 비스포크는 1990년 이후 데이터를 비교한 결과, 11월 2일의 46.8%라는 과매수 종목 비중이 과거 최고치보다 13.4%포인트 높은 수치라고 밝혔습니다. 과매수 구간은 50일 이동평균선보다 1표준편차를 넘은 경우로 정의되며, 지수가 2표준편차 이상 낮은 것은 깊은 과매도 상태를 의미합니다. 다음 날인 11월 3일에도 S&P500 지수는 0.4% 상승하며 7,568.92로 마감했으나, 대부분의 구성 종목은 하락하는 등 흐름이 엇갈렸습니다. 이러한 지수와 개별 종목 흐름의 불일치는 과거에도 나타났으며, 비스포크는 향후 격차가 이어질지, 회복될지 예측하기 어렵다고 언급했습니다.

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