연속 상승하락 전략 — 트레이딩뷰 기본 전략의 규칙과 백테스트 읽는 법
연속 상승하락 전략 (Consecutive Ups Downs Strategy) · 글: 주가맵 운영자 (9년 차 개인 투자자) · 콘텐츠 원칙에 따라 작성합니다
트레이딩뷰 차트 하단의 [전략] 탭을 처음 열었을 때, 목록에서 가장 이름이 직관적이라 눌러본 게 연속 상승하락 전략이었습니다. 캔들이 며칠 연속 오르면 사고, 며칠 연속 내리면 판다는, 말 그대로 한 문장으로 끝나는 규칙이었죠. 너무 단순해서 '이게 되겠어?' 싶었는데, 백테스트 그래프를 띄워 보니 종목과 시장에 따라 결과가 천차만별이라 오히려 공부 욕심이 생겼습니다.
이 글에서는 연속 상승하락 전략이 정확히 어떤 규칙으로 매수·매도를 하는지, 파라미터는 무엇을 의미하는지, 그리고 백테스트 결과창의 승률·손익비·최대낙폭(MDD)을 어떻게 읽어야 하는지를 정리합니다. 마지막에는 제가 직접 여러 종목에 돌려보며 느낀 과최적화의 함정과 한계도 솔직하게 적었습니다.
전략 개요 — 연속된 캔들 방향을 따라간다
연속 상승하락 전략은 트레이딩뷰가 기본 제공하는 내장 전략 중 하나입니다. 핵심 아이디어는 단순합니다. 종가가 직전 종가보다 높은 양봉(상승 캔들)이 정해진 횟수만큼 연속으로 나오면 매수하고, 반대로 종가가 직전보다 낮은 음봉(하락 캔들)이 연속으로 나오면 매도(또는 매수 포지션 청산 후 매도 진입)하는 방식입니다.
여기서 '연속'을 세는 기준은 종가 대 직전 종가입니다. 오늘 종가가 어제 종가보다 높으면 상승 카운트가 1 늘고, 낮으면 카운트가 초기화된 뒤 하락 카운트가 쌓입니다. 이렇게 같은 방향의 캔들이 설정한 횟수에 도달하는 순간을 모멘텀이 한쪽으로 쏠린 신호로 보고 그 방향에 베팅하는, 전형적인 추세 추종형 전략입니다.
이름 그대로 추가 보조지표가 필요 없고 가격 그 자체만 본다는 점이 장점입니다. 그래서 전략 코드를 처음 읽어 보거나, 백테스트 결과창의 의미를 익히는 입문용으로 자주 쓰입니다.
진입·청산 규칙 상세
기본값 기준으로 가장 흔한 설정은 연속 횟수 3입니다. 종가가 직전 종가보다 높은 양봉이 3개 연속 나오면 다음 봉에서 롱(매수) 진입, 음봉이 3개 연속 나오면 숏(매도) 진입 또는 보유 청산으로 방향을 뒤집습니다. 트레이딩뷰 기본 전략은 별도 손절·익절 없이 반대 신호가 나올 때까지 포지션을 유지하는 스톱앤리버스(stop-and-reverse) 형태가 기본입니다.
연속 횟수를 늘리면(예: 4~5회) 신호가 드물어지는 대신 한 방향으로 더 강하게 쏠렸을 때만 진입하므로 거짓 신호가 줄어듭니다. 반대로 줄이면(예: 2회) 진입이 잦아져 기회는 많지만 휩쏘(속임수 등락)에 자주 당합니다. 손절·익절 옵션을 추가로 설정하면 스톱앤리버스 대신 정해진 손익 구간에서 빠져나오게 만들 수도 있습니다.
- 매수 조건 — 종가가 직전 종가보다 높은 캔들이 설정 횟수만큼 연속 발생
- 매도 조건 — 종가가 직전 종가보다 낮은 캔들이 설정 횟수만큼 연속 발생
- 기본 청산 — 반대 신호 발생 시 포지션을 뒤집는 스톱앤리버스 방식
- 연속 횟수가 클수록 신호는 드물고 신뢰도는 올라가지만 진입이 늦어짐
주요 파라미터 정리
연속 상승하락 전략에서 결과를 좌우하는 파라미터는 많지 않습니다. 가장 중요한 것은 연속 횟수이고, 나머지는 트레이딩뷰 전략 공통 설정인 주문 수량과 수수료·슬리피지입니다. 백테스트를 현실에 가깝게 만들려면 수수료와 슬리피지를 반드시 실제 값에 가깝게 넣어야 합니다. 이 둘을 0으로 두면 화면상 수익이 부풀려져 착시가 생깁니다.
아래 표는 주요 파라미터와 그 의미, 그리고 값을 조정할 때 어떤 변화가 생기는지를 정리한 것입니다. 처음에는 기본값으로 돌려보고, 결과를 본 뒤 한 번에 하나씩만 바꿔가며 비교하는 습관이 좋습니다.
| 파라미터 | 의미 | 값을 올릴 때의 변화 |
|---|---|---|
| 연속 횟수(Consecutive bars) | 같은 방향 캔들이 몇 개 연속이어야 진입하는지 | 신호 감소, 거짓 신호 감소, 진입 지연 |
| 주문 수량(Order size) | 한 번에 진입하는 계약·수량 | 손익 변동폭과 MDD가 비례해 커짐 |
| 수수료(Commission) | 거래마다 빠지는 비용 | 잦은 매매 전략일수록 순손익을 크게 갉아먹음 |
| 슬리피지(Slippage) | 체결 가격이 밀리는 정도 | 현실성 향상, 표시 수익은 줄어듦 |
백테스트 결과 읽는 법 — 승률·손익비·MDD
전략을 적용하면 차트 하단 [전략 테스터] 창에 성과 요약이 뜹니다. 가장 먼저 보는 것은 순이익이지만, 그 숫자만 보면 안 됩니다. 승률이 높아도 한 번의 큰 손실로 전부 날릴 수 있고, 승률이 낮아도 손익비가 좋으면 장기적으로 돈을 벌 수 있기 때문입니다. 승률과 손익비는 항상 짝으로 봐야 합니다.
손익비(평균 수익 거래 ÷ 평균 손실 거래)는 이기는 거래가 지는 거래보다 평균적으로 얼마나 큰지를 보여줍니다. 추세 추종 전략은 보통 승률은 낮아도 손익비가 1을 크게 웃돌아 수익을 냅니다. 또 하나 꼭 챙겨야 할 지표가 최대낙폭(MDD)입니다. 자산 곡선이 고점 대비 가장 깊게 빠졌던 폭으로, 이 수치가 내 심리와 자금으로 버틸 수 있는 수준을 넘으면 아무리 기대수익이 좋아도 실전에서 중간에 포기하게 됩니다.
거래 횟수도 함께 봐야 합니다. 표본이 10~20건뿐이라면 우연일 가능성이 큽니다. 최소 수십 건 이상, 가능하면 서로 다른 기간과 종목에서 반복 검증해야 결과를 신뢰할 수 있습니다.
| 지표 | 보는 의미 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 순이익(Net profit) | 최종적으로 남은 손익 | 수수료·슬리피지 반영 여부 확인 |
| 승률(Percent profitable) | 이긴 거래 비율 | 손익비와 함께 봐야 의미 있음 |
| 손익비(Profit factor 등) | 이긴 거래가 진 거래보다 얼마나 큰지 | 1 미만이면 장기적으로 손실 |
| 최대낙폭(Max drawdown) | 고점 대비 최대 손실폭 | 버틸 수 있는 수준인지 점검 |
| 거래 횟수(Total trades) | 신호가 나온 표본 수 | 너무 적으면 우연일 수 있음 |
과최적화(커브피팅)와 한계
백테스트에서 가장 빠지기 쉬운 함정이 과최적화, 즉 커브피팅입니다. 연속 횟수와 손절·익절 값을 이리저리 바꾸다 보면 과거 데이터에서 수익률이 환상적으로 나오는 조합을 찾게 됩니다. 문제는 그 값이 그 기간의 우연한 굴곡에만 딱 맞춰진 것이라, 미래의 새로운 데이터에서는 무너지기 쉽다는 점입니다.
이를 줄이려면 과거 구간(인샘플)에서 정한 설정을, 손대지 않은 다른 기간(아웃오브샘플)에서 다시 검증하는 절차가 필요합니다. 또 연속 상승하락 전략 자체가 추세장에서는 잘 맞지만 박스권 횡보장에서는 신호가 양쪽으로 번갈아 나오며 잦은 손실을 쌓는 구조적 한계가 있습니다. 어떤 종목·기간에서 잘 됐다고 모든 시장에 통하는 게 아닙니다.
직접 써보고 느낀 점
여러 종목에 돌려보면서 가장 크게 느낀 건, 이 전략이 '정답'이라기보다 백테스트와 전략 사고를 익히는 훌륭한 교보재라는 점이었습니다. 규칙이 단순해서 결과의 원인을 추적하기 쉽고, 연속 횟수 하나만 바꿔도 승률과 거래 횟수가 어떻게 맞물려 변하는지 직관적으로 체감할 수 있었거든요. 추세가 길게 이어진 종목에서는 손익비가 받쳐줬지만, 횡보가 길었던 종목에서는 톱질에 야금야금 깎였습니다.
제 결론은, 이 전략을 그대로 자동매매에 올리기보다 추세 여부를 거르는 다른 필터와 함께 쓰거나, 매매 아이디어를 검증하는 출발점으로 삼는 편이 현실적이라는 것입니다. 무엇보다 모든 백테스트 수치는 과거 데이터로 만든 결과일 뿐 미래 수익을 보장하지 않습니다. 수수료와 슬리피지가 반영되면 화면 속 곡선은 더 완만해지고요. 전략은 참고 도구이며 최종 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있다는 점을 늘 기억하시기 바랍니다.