샤프 트렌드 사이클(STC) 보는 법 — MACD보다 빠른 신호의 비밀
샤프 트렌드 사이클 (Schaff Trend Cycle) · 글: 주가맵 운영자 (9년 차 개인 투자자) · 콘텐츠 원칙에 따라 작성합니다
MACD를 오래 써온 사람이라면 누구나 한 번쯤 같은 불만을 품습니다. '신호가 너무 늦다.' 골든크로스가 떴을 때는 이미 가격이 한참 올라 있고, 데드크로스가 나면 떨어질 만큼 떨어진 뒤였죠. 저도 그 느린 박자에 진입 타이밍을 여러 번 놓쳤습니다. 그러다 만난 게 샤프 트렌드 사이클(STC)이었습니다.
STC는 더글라스 샤프(Doug Schaff)가 만든 지표로, MACD에 스토캐스틱 사이클 계산을 한 번 더 입혀 신호를 앞당긴 것이 핵심입니다. 0에서 100 사이를 오가는 곡선이라 과매수·과매도처럼 읽히지만, 본질은 추세의 방향과 사이클 전환을 빠르게 잡아내는 모멘텀 지표입니다.
이 글에서는 STC가 무엇을 계산하는지, 25와 75 임계선을 어떻게 읽는지, MACD 대비 무엇이 빠르고 무엇을 잃는지, 그리고 휩쏘를 줄이려면 어떻게 조합해야 하는지를 제 실전 경험과 실패 사례를 섞어 정리합니다.
샤프 트렌드 사이클이란 — MACD에 사이클을 입히다
샤프 트렌드 사이클은 MACD 라인을 그대로 두지 않고, 그 위에 스토캐스틱 계산을 두 번 적용해 만든 지표입니다. 쉽게 말해 '추세를 보는 MACD'와 '사이클을 보는 스토캐스틱'의 장점을 한 곳에 합친 셈입니다. MACD가 만들어내는 모멘텀 흐름을, 스토캐스틱처럼 일정한 사이클로 정규화해 0~100 범위에 가둔 것이 STC입니다.
샤프는 시장이 일정한 주기(사이클)로 움직인다는 전제 아래, MACD 값이 최근 구간에서 어느 위치에 있는지를 반복적으로 환산했습니다. 그 결과 STC 곡선은 MACD보다 훨씬 매끄럽게 굽이치면서도, 방향이 바뀌는 순간을 더 일찍 드러냅니다. 추세 지표의 방향성과 오실레이터의 민첩함을 동시에 노린 설계입니다.
0~100 범위와 25·75 임계선
STC는 0에서 100 사이를 움직입니다. 스토캐스틱이나 RSI에 익숙하다면 눈에 바로 들어오는 구조죠. 다만 STC의 임계선은 흔히 25와 75를 씁니다. 75 위는 상승 사이클이 강하게 진행 중인 구간, 25 아래는 하락 사이클이 강한 구간으로 봅니다.
여기서 주의할 점이 있습니다. STC의 75 돌파를 곧바로 '과매수 = 매도'로 읽으면 안 됩니다. STC는 본질적으로 추세를 따라가는 지표라, 강한 상승장에서는 75 위에 오래 머물며 계속 우상향합니다. 임계선은 매도·매수 신호 자체라기보다 '사이클이 어느 국면에 있는가'를 알려주는 지도에 가깝습니다.
| STC 구간 | 의미 | 기본 해석 |
|---|---|---|
| 75 이상 | 상승 사이클 강세 구간 | 추세 추종 유지, 곡선 꺾임을 경계 |
| 25 ~ 75 | 사이클 진행 중 | 방향과 기울기로 추세 강도 판단 |
| 25 이하 | 하락 사이클 강세 구간 | 반등 시도 시 곡선 상향 전환 주시 |
| 25 상향 돌파 | 하락 사이클 종료 신호 | 매수 관점 전환의 단서 |
| 75 하향 돌파 | 상승 사이클 종료 신호 | 매도·차익 실현 관점의 단서 |
매매 신호 읽는 법
STC의 가장 직관적인 신호는 임계선 돌파입니다. 곡선이 바닥권에서 돌아서며 25를 아래에서 위로 뚫으면 매수 관점, 고점권에서 꺾이며 75를 위에서 아래로 뚫으면 매도 관점으로 봅니다. 색이 바뀌도록 설정해 두면 한눈에 사이클 전환을 잡을 수 있습니다.
더 빠른 매매자는 임계선 돌파를 기다리지 않고 곡선의 '방향 전환' 자체를 신호로 씁니다. STC가 저점에서 위로 휘기 시작하면 다른 어떤 모멘텀 지표보다 일찍 반응하기 때문입니다. 다만 이렇게 빨리 들어갈수록 거짓 신호 위험도 커지므로, 임계선 돌파까지 확인하고 진입하는 보수적 방식과 균형을 잡아야 합니다.
- 25 상향 돌파 → 매수 관점, 75 하향 돌파 → 매도 관점
- 곡선의 저점·고점 방향 전환은 임계선 돌파보다 빠른 선행 신호
- 강한 추세장에서는 75 위에 오래 머무름 — 돌파만으로 청산 금지
- 곡선이 가로로 눕거나 잦게 출렁이면 횡보 신호로 보고 관망
MACD 대비 — 빨라진 신호, 늘어난 휩쏘
STC의 존재 이유는 단 하나, 속도입니다. 같은 데이터를 놓고 보면 STC는 MACD보다 보통 몇 봉 먼저 방향 전환을 알려줍니다. 추세 초입을 잡고 싶은 사람에게는 이 시차가 큰 무기가 됩니다. MACD가 골든크로스로 확인을 줄 즈음, STC는 이미 바닥에서 25를 뚫고 올라오는 경우가 많습니다.
하지만 빠름의 대가는 명확합니다. 휩쏘(거짓 신호)가 늘어납니다. 신호를 앞당긴다는 건 곧 확정되지 않은 움직임에도 반응한다는 뜻이라, 횡보장에서는 25와 75 사이를 의미 없이 들락거리며 매수·매도 신호를 번갈아 토해냅니다. 저도 박스권에서 STC만 믿고 들어갔다가 위아래로 톱질당한 적이 한두 번이 아닙니다.
정리하면 STC는 '추세장에서 MACD보다 한발 빠른 지표'이지, '항상 옳은 지표'가 아닙니다. 추세가 살아 있을 때의 선행성은 분명한 장점이지만, 방향 없는 구간에서의 잦은 속임수는 반드시 다른 도구로 걸러내야 합니다.
| 항목 | MACD | 샤프 트렌드 사이클(STC) |
|---|---|---|
| 신호 속도 | 상대적으로 느림 | 빠름(몇 봉 선행) |
| 범위 | 무제한(0선 기준) | 0~100 고정 |
| 휩쏘 | 비교적 적음 | 횡보장에서 많음 |
| 강점 | 추세 확인의 신뢰도 | 추세 초입 선행 포착 |
혼자 쓰지 마라 — 조합으로 휩쏘 거르기
STC의 휩쏘를 줄이는 가장 현실적인 방법은 '추세 필터'를 함께 두는 것입니다. 저는 ADX나 이동평균선으로 시장이 추세인지 횡보인지 먼저 판단하고, 추세가 확인될 때만 STC 신호를 따릅니다. 횡보 구간의 STC 신호는 처음부터 무시하는 편입니다.
모멘텀끼리 겹쳐 보는 것도 유효합니다. STC가 25를 상향 돌파할 때 RSI도 함께 바닥을 다지고 올라오는지, MACD 히스토그램이 같은 방향으로 돌아서는지를 확인하면 신호의 신뢰도가 올라갑니다. STC가 '먼저' 알려준 방향을, 느리지만 묵직한 지표로 '검증'하는 구조입니다. TRIX처럼 부드러운 모멘텀 지표와 비교해 보면 STC의 선행성이 더 뚜렷하게 드러납니다.
- ADX·이동평균선으로 추세 여부 확인 후 STC 신호 채택
- RSI·MACD 히스토그램과 방향 일치 시 신뢰도 상승
- 거래량 동반 여부로 임계선 돌파의 진위 점검
- 여러 시간대(상위 추세 + 하위 진입)에서 같은 방향일 때만 진입
직접 써보고 느낀 점 — 빠른 만큼 의심하라
STC를 처음 켰을 때의 감동은 분명했습니다. MACD가 답답하게 기어갈 때 STC는 먼저 방향을 보여주니, 마치 한발 앞서 시장을 읽는 기분이었죠. 추세장에서 추세 초입을 여러 번 잡아내며 재미를 봤습니다. 문제는 그 성공이 자만을 불렀다는 데 있었습니다.
박스권 장세에서 STC의 25·75 돌파를 그대로 믿고 매매하다가, 짧은 기간에 잔손실을 차곡차곡 쌓았습니다. 빠른 지표일수록 '틀린 신호도 빠르게' 준다는 당연한 사실을 비싼 수업료로 배웠습니다. 그 뒤로는 STC를 단독 매매 신호가 아니라, 추세 필터를 통과한 다음에야 들여다보는 '선행 알림' 정도로 다룹니다.
STC 역시 과거 가격을 가공해 만든 후행 지표의 변형일 뿐, 미래를 보장하지 않습니다. 빠른 신호는 더 자주 검증을 요구한다는 점, 그리고 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다는 점을 늘 기억하고 씁니다.